La historia de la construcción del convento está ligada a una "profecía". Según un testigo presencial, durante uno de sus habituales paseos nocturnos, acompañado de seminaristas y de un joven fraile capuchino, el arcipreste don Salvatore Pannullo "escuchó más los discursos de Forgione y se detuvo de repente para pedir a los demás que guardaran silencio y escucharan a Forgione. El monje escuchó un coro de ángeles y campanas repicando cerca de un lugar no muy lejano, e indicó, extendiendo el brazo, la dirección del sonido.
Recuerdan a un joven fraile capuchino, que los había escuchado muchos años antes de que en Pietrelcina se construyera un convento y una iglesia para sus hermanos, cuando sólo había campo abierto, lugar de reunión de pastores.
La construcción comenzó después de que algunos habitantes de Pietrelcina pidieran a Mary Pyle que los ayudara a construir un convento en su ciudad para los Padres Capuchinos de la provincia de Angelo. María estuvo de acuerdo y accedió a esta petición hablando con su confesor. “Padre, ¿puedo ayudar a construir un convento en Pietrelcina?” El Padre Pío respondió: “Sí, hazlo inmediatamente y dedica la iglesia a la Sagrada Familia”.